上海清算所债券收益率曲线与指数分析日报20220129

发布于 2022-01-29 18:07

市场动态

【公开市场】 今日央行开展了1000亿元14天期逆回购操作,中标利率为2.25%。因今日无逆回购到期,当日实现净投放1000亿元。

【资金面】 今日资金面整体保持稳定。今日Shibor 2W、1M、3M、6M、9M、1Y有下降趋势,分别下降17.5bp、0.2bp、0.1bp、0.2bp、0.1bp、0.1bp;ShiborO/N、1W有上升趋势,分别上升5.5bp、0.1bp。

 

债券收益率曲线分析

今日利率债市场收益率整体涨跌互现。今日国开债曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y、20Y到期收益率分别为2.03%、2.47%、2.67%、2.9%、2.95%、3.31%、3.34%,变动幅度分别为0bp、+2bp、-1bp、-1bp、0bp、+1bp、-1bp。

今日信用债市场收益率整体涨跌互现。今日AAA级中短期票据曲线1Y、3Y、5Y、7Y、10Y、15Y到期收益率分别为2.5%、2.74%、3.18%、3.43%、3.61%、3.8%,变动幅度分别为0bp、-1bp、+2bp、+1bp、+1bp、0bp。

今日同业存单市场收益率整体涨跌互现。今日AAA级同业存单曲线1M、3M、6M、9M、1Y到期收益率分别为2.27%、2.3%、2.35%、2.42%、2.45%,变动幅度分别为-3bp、-5bp、-1bp、+2bp、-5bp。

 

债券指数分析

今日债券市场指数变化比较平稳,其中银行间信用债综合指数保持稳定,总收益指数保持不变,收于137.46点。银行间信用债综合指数平均修正久期为1.33,平均到期收益率为3.18%。

 

附:

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